Cursos ROFEX

Swaps

DÓNDE Reconquista 458, Piso 7º - Capital Federal

FECHAS Y HORARIOS 1, 3, 8 y 10 de septiembre, de 18:30 a 21:30 hs.

DESARROLLO

-   Estructura temporal de las tasas de interés. Tasas forward.

-   Operatoria con contratos de futuros de tasas. Importancia a nivel mundial.

-   Características de los contratos de futuros sobre tasas de interés – ROFEX.

-   Utilización de los contratos. Especulación, arbitraje, cobertura.

-   Valuación de los contratos de Futuros sobre tasas de interés: El modelo de cost of carry.

-   Explicación teórica y aplicación práctica.

-   Contrato de Eurodollar-CME.

-   Instrumentos que complementan los futuros de tasa: opciones, stacks, packs, bundles, caps, floors, collars y swaps.

-   Mercado Local e Internacional de swaps

-   Origen, naturaleza y funciones de los swaps.

-   Acuerdos Marco en la operatoria de swaps.

-   Swaps de tasa de interés y de moneda.

-   Relación entre forwards, bonos y swaps.

-   Transformación de activos y pasivos mediante operaciones con swaps.

-   Valuación de swaps.

-   Riesgo de crédito en operaciones con swaps.

-  Swaps accionarios, swaps de commodities, swaps de volatilidad y swaptions.

DOCENTE/S

Juan José Battaglia

INVERSION *

$1.500.- (+IVA).

CONTACTOS

Daniela Kohan / Mónica Scotti
+54 11 5199 2111 al 13
Reconquista 458, Piso 7º - C1003ABJ - Capital Federal.
cursos@rofex.com.ar

* Incluye Material bibliográfico preparado por los expositores, certificado de asistencia y coffee break.